天庆观的建立与宋真宗统治时期大肆崇道密不可分。宋真宗为了树立威望，曾于咸平三年（1000）亲自伐辽，却以失败告终。景德元年（1004），辽军举兵南下，边境告急，宋真宗最终采纳了主战派寇准的建议，御驾亲征，以壮士气。两军交战，宋军首战告捷，但宋真宗却没有乘胜追击，而是“厚贿契丹”,以每年给契丹银10万两、绢20万匹的条件达成了屈辱的和议。景德二年（1005）宋辽签订了“澶渊之盟”，获取了边境暂时的和平。寇准以为功，洋洋自得起来，却遭到知枢密使王钦若的妒忌。王钦若向宋真宗进言说,“此《春秋》城下之盟也，诸侯犹耻之，而陛下以为功，臣窃不取。”宋真宗因此怏怏不乐。为一雪前耻，真宗向王钦若寻求对策。王钦若深知真宗不愿用兵，因此建议他举行封禅大典，以“镇服四海，夸示戎敌”来维护宋朝统治地位。宋真宗因近来并无祥瑞出现，询问如何封禅，王钦若借“河图洛书”一事，暗示可以“人力为之”。于是宋真宗开始了轰轰烈烈的崇道活动，策划了“得天瑞，封泰山”的活动。以黄帛所封天书悬挂于左承天门之南角，佯称天瑞。帛上曰：“赵受命，兴于宋，付于恒，居其器，守于正，世七百，九九定。”这是天书首降。同年天书又两次降临。宋真宗因担心宰相王旦不同意其神道设教，特意召他及一些朝中大臣宴饮，并亲赐美酒，说：“此酒极佳，归与妻孥共之。”王旦回家后却发现是一瓶珍珠。宋真宗用财物贿赂了宰相王旦，因此他对天书、封禅之事没有再提出任何异议，反而积极配合宋真宗的崇道活动。

景德五年（1008）正月三日，宋真宗召百官拜迎天书。十一月，奉天书还宫，并下诏设天庆节，休假五日。大中祥符二年（1009）十月，宋廷下令各地置天庆观，以答谢上“天”降“书”之庆：“诏诸路、州、府、军、监、关、县择官地建道观，并以‘天庆’为额。民有愿舍地备材创盖者亦听。先是，道教之行，时罕习尚，惟江西、剑南人素崇重。及是，天下始遍有道像矣。天庆观未建置之前，道教只在江西、四川一带流传较广，天庆观建立后，道教的信仰如雨后春笋一样迅速波及全国。显然，天庆观的建立是宋真宗大中祥符年间“一国君臣，如病狂然”，大肆崇道的产物。

宋真宗时期,从中央到地方普遍建置天庆观,这些宫观既有新建的，也有旧有道观改建而成；有政府出资建置的，亦有民间私人援建的。有史为证：

（大中祥符二年十月，宋真宗言道）“朕钦崇至道，诞受元符，庶敦清净之风，永洽淳熙之化，式营仙馆，以介民禧，宜令诸路州府军县开择官地建道观，或改旧宫观名题而崇葺之，以奉三清玉皇，并以天庆为额。” 大中祥符二年，遂诏郡县建天庆观。五年增设圣祖殿。由是著令，凡官吏皆有到谒罢辞之文。

朝廷初令诸路州军创天庆观，别建圣祖殿。张文懿时为广东路都漕,请曰:“臣所部皆穷困,乞以最上律院改充。”诏许之,仍诏诸路委监司守臣，亲择堪为天庆观寺院改额为之，不得因而生事。

宁海天庆观，在县东二里。旧在县东北五里道士桥侧。大中祥符三年，诏县镇亦立圣祖殿，邑人陈继能舍基而建，康定元年徙今地。

上虞县天庆观，在县南一里。太康中，获金罍于上虞观井,国朝祥符二年，诏天下立天庆观，县亦许之，故赐今名。

罗源（县）洞宫天庆观，县北六里，唐天宝七年五月十三日始建，朱梁时王氏尚佛,遂废。皇朝建隆元年，邑人林瑞复创殿一间。大中祥符二年，诏置天庆观，县令和恽挂额于殿门,有叟余成请大建堂宇。至天圣七年乃备。有余成自为记,今存。政和八年,按政和只七年,所云八年,即重和元年也。